“弘文·尚德”成长营学术沙龙第四期 |宏观和金融计量专题（一）

“弘文·尚德”成长营学术沙龙第四期旨在为国际商务、会计、金融专业学位硕士生们提供系统、完整的计量经济学和统计学知识，为同学们参与课题研究与论文写作打下坚实的基础。本期学术沙龙共6次，分别由王升泉、林志帆、张燕、李久坤老师讲授计量经济学和统计学相关知识。

10月14日，15vip太阳集团专业学位硕士教育中心在励耘楼B310举办“弘文·尚德”成长营学术沙龙第四期第一场学术沙龙，由校区“青年英才”特聘副研究员王升泉老师讲授宏观和金融计量专题，国际商务、会计、金融等专业学位硕士生踊跃参加，现场座无虚席。

时间序列数据在宏观经济学和金融问题的研究中广泛使用。讲座伊始，王升泉老师以随机过程引入时间序列数据的定义，对其在计量经济学中的含义进行了说明。而研究需要在该序列为平稳的前提下进行，是以王老师针对如何判定一组序列是否平稳展开了讲述。其中，王老师告诉同学们，在实证检验过程中所说的平稳一般指“弱平稳”，核心关注序列各阶矩是否符合弱平稳的定义即可。

随后，王老师对时间序列研究中的基础常用模型AR、MA以及ARMA模型展开讲解。王老师表示，能够使用自相关、偏自相关图是否呈几何衰减或是截尾来对模型的阶数进行判断是十分重要基础的技能。

最后，王老师基于学术研究经验向同学们提出了对收益率计算方法的改进建议，希望同学们加以利用学习。

  王老师对于每一个结论都细致入微的从基本原理向同学们讲述，层层递进，为同学们打牢专业基础、提升专业素养提供了莫大的帮助，使同学们收获颇丰、获益匪浅。